Un po' difficile darti dei suggerimenti con i dati forniti, poiché le cause possono essere molteplici.
- Windows Firewall attivato e settato "male".
- Collegamento a Internet imperfetto (assenza di filtri adsl a tutte le prese, eventuale router configurato male).
- Connessione che non consente il download (tipo alcuni contratti Internet per telefonia mobile).
- Windows non "vede" tutte le risorse installate, specie la RAM e si riavvia perché va in blocco...
- Accedi con un profilo utente non amministratore cui è inibito scaricare file (anche se mi sembra la causa meno possibile).

Dacci più informazioni, in modo da mirare meglio al problema.