Benissimo andbin!
Mi ero dimenticato di chiamare il printStackTrace() nel catch e quindi non riuscivo a capire se l'eccezione venisse lanciata o meno!

Cmq nel protocollo ho incluso messaggi per gestire la disconnessione "volontaria" (es. click sull'icona close del frame) del client proprio per non utilizzare ogni volta il catch all'interno del thread!

Però in casi diversi ed estremi bisogna utilizzare il catch!