aspetta qua c'è tanta confusione.. se usi visual studio allora non operi sotto linux.. che c'entra linux??

secondo: quando fai #include <nomeh.h> devi indicare nella configurazione del progetto dove è la cartella del .h sotto directory aggiuntive di inclusione (sotto il ramo c++)

cmq ti consiglio di scaricare la mysql++ e di usare quella (avrà il suo h e il suo lib)