Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, come avrete ben capito ho iniziato da 2 giorni a scrivere codice in vb.

Ho risolto cosi:
codice:
 Public Function apri_cartella()
        Dim ris As Long
        Dim val As String = "OK"
        On Error GoTo GestioneErrori

        Me.OpenFileDialog1 = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog
        Me.OpenFileDialog1.FilterIndex = 0
        Me.OpenFileDialog1.Filter = "Documenti di testo (*.txt)|*.txt"
        Me.OpenFileDialog1.ShowDialog()
        If Me.OpenFileDialog1.FileName = Nothing Then
            GoTo GestioneErrori
        End If
        ris = MsgBox("Hai selezionato: " + Me.OpenFileDialog1.FileName & Environment.NewLine + "Confermi? ", MsgBoxStyle.YesNo)
        If ris = vbNo Then
            Return val
        End If
        Return Me.OpenFileDialog1.FileName

        Exit Function
GestioneErrori:
        Err.Description = "Nessun file selezionato o avrai premuto 'Annulla' :D "
        Call MsgBox(Err.Description, vbCritical + vbOKOnly)
    End Function