Se ne è discusso decine e decine di volte:

http://www.php.net/file_get_contents
http://www.php.net/fopen etc.
http://www.php.net/fsockopen etc.
http://www.php.net/curl

oppure una classe come Snoopy.

Se il database del dominio XX è accessibile anche dal server che ospita il dominio YY e disponi dei dati di accesso, puoi eseguire la query direttamente senza installare alcunchè sul server di XX.