Ho trovato il problema. O meglio il workaround.

Una premessa. Ho attivato un demone NTLM che risponde alle richieste di username e password del proxy.
Ho notato che se lo fermo, il brower come previsto mi chiede di autenticarmi sul proxy. Una volta autenticato mi rimanda al sito e lo visualizza.

La cosa strana è che altri siti non risentono di questo problema.