Mi rispondo da solo:

@ECHO OFF
SET DIRECTORY=%C:\prova%
SET DATA=%DATE%
SET ORA=%TIME%
SET DataOra=%DATA:~6,4%%DATA:~3,2%%DATA:~0,2%%ORA:~0,2 %%ORA:~3,2%%ORA:~6,2%
COPY DIRECTORY\Pippo.txt DIRECTORY\Pippo_%DataOra%.txt

non va