Ma se il tuo SMSS non si connette significa che
[list=a][*]Non hai installato una istanza di SQL[*]L' istanza e' installata ma il servizio SQL e' spento[*]Stai usando un nome sbagliato per connetterti al Database[/list=a]
Do che hai chiarito questo dubbio, apri il file.SQL ne lo "esegui", lui ti andra' a creare tutto il Northwind nel tuo SQL.