Quella stringa di connessione indica un collegamento al db locale.

Se accedi da un client al tuo server sql, devi indicare il nome del server, esempio

TUOSERVER\SQLEXPRESS

e il nome del database (non del file).

Per dettagli, dai un'occhiata alle stringhe di connessione per SQL 2005 in

http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005

Inoltre, fai attenzione al fatto che, normalmente, l'accesso remoto a SQL 2005 NON e' abilitato di default. Dovrai farlo tu esplicitamente sul server.