Prova a vedere se con questo codice viene fuori qualcosa di tuo:

codice:
Private Sub DataGridView1_CellValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgv.CellValueChanged
MessageBox.Show("Record modificato" & Environment.NewLine & _
                         "Colonna " & dgv.Columns(0).Name & ": " & dgv.Rows(e.RowIndex).Cells(0).Value.ToString & Environment.NewLine & _
                         "Colonna " & dgv.Columns(1).Name & ": " & dgv.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value.ToString)
End Sub
Altrimenti .... facci sapere.
Ciao