CGI è un protocollo e non un linguaggio come gli altri tre citati.
Significa Common Gateway Interface, ovvero intefaccia di collegamento comune.

In altre parole è un protocollo che detta le specifiche affinchè i Web server possano inetrloquire con programmi esterni che possono essere scritti in qualunque linguaggio (C, C++, Perl, Java, Shell, Awk, PHP stesso, ecc.) la differenza con il PHP che tu conosci è che normalmente l'interprete è integrato nel web server stesso, infatto gli script non hanno bisogno dell'attributo dell'eseguibilità, invece un programma o script CGI deve sempre essere eseguibile.

Perchè è utile CGI?
Perchè scollega l'eseguibile dal web server per cui lo stesso script lo puoi (più o meno ) usare con qualunque web server e viceversa (più o meno), inoltre se usato bene il protocollo CGI consente una maggiore sicurezza.