Se hai installato IIS 6 e hai a disposizione Visual Studio 6 puoi scrivere un'applicativo in C++ dato che nei wizard dei progetti esiste una entry per ISAPI filter.

Se hai installato IIS 7.0 e hai a disposizione Visual Studio 2003/2005 è possibile scrivere un componente aggiuntivo che implementi l'interfaccia IHttpContext.

Per ambedue le soluzioni sul web sono presenti diversi esempi elementari.
Cerca usando ISAPI IIS 6

saluti