scusami la posto subito:

questo pezzo di codice va inserito nel try della funzione DownloadFile

nella defizione del metodo aggiungere dopo string url, string fileLocalName

string fileName = fileLocalName

codice:
byte[] newFileData = request.DownloadData(serverUri.ToString());                 
//return newFileData;                 
FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite);
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);                 
bw.Write(newFileData);                
bw.Close();