prova a verificare che la porta utilizzata sia quella di default di sql server (1433)
se non sbaglio, tempo fa avevo letto qualcosa relativamente al fatto che SQL express non sempre usa la 1433
vai su sql server 2005 - configuration tools - sql server configuration manager - sql server 2005 network configuration - protocols for... - selezioni TCP/IP e vedi prima di tutto che sia abilitato - poi fai doppio click e nel tab "ip addresses" verifichi che la TCP Port sia 1433