non ho il 2003 e quindi saprete meglio voi... ma non è che hai da attivare le macro, il VBA o abbassare una qualche protezione?

entrambi i codici proposti devono funzionare, se non funzionano c' è qualche impostazione del tuo Excel da rivedere

fai una prova: nella sub Worksheet_Change scrivi solo e soltanto:

msgbox ("Ciao!!")

se quando cambi qualcosa nel foglio non compare il popup il problema è tutto nella impostazione delle protezioni