Premesso che quel CSS si puo` scrivere molto piu` chiaramente e succintamente cosi`:
codice:
.menu {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
  font-size: 15px;
  color: #776D5F;
  letter-spacing: 0.2em;
}
.menu a:link, .menu a:visited {
  color: #776D5F;
  text-decoration: none;
}
.menu a:hover, .menu a:active {
  color: #E3C05F;
  text-decoration: none;
}
Nel tuo caso avevi sbagliato l'ordine: nelle pseudoclassi l'ordine deve essere: link, visited, hover, active.

Poi forse devi anche aggiungere una classe (ad esempio class="attivo") in ogni pagina: nella pagina voce1.html la devi aggiungere al link di voce1, nella pagina voce2.html al link di voce2 ecc.
Poi devi anche definire lo stile per tale classe, ad esempio:
codice:
.menu a.attivo:link, .menu a.attivo:visited, .menu a.attivo:hover, .menu a.attivo:active {
  color: #E3C05F;
  text-decoration: none;
}
La nuova classe DEVE essere inserita DOPO gli stili generici per i link del menu, altrimenti potrebbero non avere effetto (essere sovrascritti dagli stili generali).