allora dopo aver creato un pulsante (o convertito il tuo banner in pulsante) aggiungi il filtro dropshadow (lo trovi nelle schede vicino le propietà dell'oggetto).

Poi clikki due volte sopra il pulsante:

avrai nella timeline i vari stati del pulsante (rollover,rollout ecc)

ti posizioni sullo stato che ti interessa in questo caso press, crei un keyframe, e vai a modificare le propietà del filtro dropshadow precedentemente aggiunto riducendo nettamente il valore "distance".

In più porta il pulsante da te creato di 1 o 2 pixel più giù (asse y).

Poi vai nelle actionscript del banner che hai convertito in pulsante e metti l'apposita funzione che ti fa aprire il link.

spero di essere stato più chiaro perchè è un po' difficile da spiegare così al volo. Se trovo un tutorial ti posto il link. Saluti.