una soluzione è combinare i due listati

codice:
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{

FILE* prova;
string s;
ostringstream oss;
for (int i=0;i<3;i++){

	oss <<"C:\\prova"<<i<<".dat";
	s= oss.str();

	prova=fopen(s.c_str(),"w");

	fprintf(prova,"valore %i",i);

}
return 0;
}