Ciao.
Per prima cosa ti inviterei a fare un giretto sulla discussione chiamata PILLOLE DISCUSSIONI E SITI (in rilievo su questo forum). Lì trovi gran parte del materiale che ti serve per iniziare. Ovviamente alcuni dei link presenti puntano a versioni vecchie di Java...

Per cominciare, tutto quello che ti occorre, è il JDK. Lo trovi qui: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp (JDK 6 Update 13, scegli tu se scaricare quello con o senza il framework JavaFX, non è essenziale).

Lo scarichi, lo installi e fai una ricerca su questo forum con le parole chiave "path" e "classpath", così per renderti conto di quali siano i primi problemi che saltano fuori.


Ciao.