Allora se usi Winzoz scaricati EasyPHP che copmprende già Apache (il server), PHP (motore di scripting per il linguaggio), MySQL (base dati o DB).
Installi il tuttoe poi inizia con una manuale per i primi passi in php...

Se usi Linux Tutte queste cose sono già installate sul sistema (anche col Mac), al limite devi 'attivarle'

Quando chiedi l'Hosting devi vedere bene che tipi di servizi ti offrono, che supporti etc... e sceglierne uno a seconda delle tue necessità, infatti ogni supporto lo paghi...
Non è assolutamente detto che di default ti supportino il php piuttosto che l'asp, nè che ti diano l'accesso ad un DB, ma quando guardi queste cose è tutto ben spiegato, comunque documentati un po' prima di pagarli !
Ciao!