L'immagine continua ad essere caricata perchè viene ritenuta nella cache del browser.
E' proprio questo meccanismo alla base di quasi tutti i "trucchetti" utilizzati per il preload delle immagini.
Bloccare il download non è del tutto impossible, ma non è molto semplice e dipende molto dal browser che si utilizza, da come hai inserito le immagini (IMG o background?) e da altri fattori.
Per capire perchè questi fattori sono importanti ti basti pensare a come, ad esempio, Firefox tratti in maniera diversa le immagini utilizzate in background e le immagini negli elementi IMG: le immagini in background di una pagina continuano ad essere caricate anche se interrompi il caricamento di quest'ultima con CANC o il tasto X.
Una visione del tuo codice potrebbe chiarire le idee