Beh si a dire la verità l'ho messo nel file "config.php" che richiamo all'inizio di ogni pagina che ho strutturato così:

<?php
// avvio la sessione
session_start();

// Dati connessione al database
$db_host = 'localhost'; // Host
$db_utente = '..'; // Nome utente del Database
$db_password = '..'; // Password del Database
$db_nomedb = 'db_gestione'; // Nome del Database

// Effettua la connessione al database
$dbh=@mysql_connect ($db_host, $db_utente, $db_password) or die ('Errore nella stringa di connessione al database: '.mysql_error());
mysql_select_db($db_nomedb)or die ('Errore nella selezione del database: '.mysql_error());
?>

Potrebbe essere questo il problema?