Beh, visto che non sai neanche da dove cominciare ti conviene fare tutto tramite la procedura guidata, cioè dalla finestra "Origine dati" scegli "Aggiungi nuova origine dati...". Si apre una finestra ed imposti i dati per accedere al tuo database. Automaticamente Visual Studio crea un dataset con all'interno le tabelle che hai selezinato con schema e record annessi.
Non è il metodo migliore, anzi è molto inefficente soprattutto se hai una grande mole di dati da gestire, ma per cominciare può andarti bene. Se vuoi anche l'efficienza dovresti importarlo da codice... per quello però mi rimetto all'ottimo consiglio dato da Gibra con l'ultima frase del suo post

Ciao