succede perchè non hai impostato una password per mysql

infatti facendo

$conn = mysql_connect();

php userà l'account e il server default impostato


inoltre se tu fai

$a=mysql_connect("localhost", "user sbagliato", "password sbagliata");

php prima fallirà il tentativo di connessione con user e password specificati (quelli sbagliati)
poi tenterà di connettersi con user e pass default, e appunto, non avendoli tu impostati, riuscirà a connettersi