A parte che l'oggetto del Thread è 'Aggiunta di colonne a runtime su una datagridview ' e poi chiedi come modificare a runtime l'intestazioni delle colonne...

Prima di mettere le mani sulle proprietà della DataGridView per rinominare le colonne è possibile cambiarle già nella query di richiesta al DB in questo modo.

Invece di scrivere:
codice:
"Select * from Anagrafica"
Puoi scrivere ad esempio:
codice:
"Select nome AS 'Nome Utente', cognome AS 'Cognome Utente' from Anagrafica"