Crea la tua applicazione, clicca su "Avvia Debug" (F5), poi dopo che hai verificato che funziona correttamente chiudila.

Il compilatore crea in automatico un file .exe nella cartella:

...\Nome_Programma\Bin\Debug

Ricorda che il pc che accoglierà la tua applicazione dovrà avere installato il .Net Framework della stessa versione, o superiore, di quello che hai usato per realizzare il tuo software.

se invece vuoi creare un pacchetto di installazione puoi usare vari applicativi Free che trovi sparsi per la rete, come InnoSetup.