Giusto, sbagliavo il percorso. Ora ho corretto così:

codice:
ImageIcon tmp = new ImageIcon(getClass().getResource("/images/attempt.gif"));
Image img = tmp.getImage();
Cursor cursore = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(img,new Point(0,0),"attempt");
setCursor(cursore);

Ma c'è un però. La mia immagine ha dimensione 200 x 30, ma me la visualizza compressa.

Ci sono per caso dei limiti nelle dimensioni dei cursori?