Devi associare la routine all'evento prima di aggiornare del form.

Ti posto un esempio banale per darti un'idea.

codice:
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Dim strErrore as String
Cancel = True
strErrore = ""
If IsNull(Me!nome) Then
    strErrore = "Nome obbligatorio" & vbCrLf
End If
If IsNull(Me!cognome) Then
    strErrore = strErrore & "Cognome obbligatorio" & vbCrLf
End If
If Len(strErrore) = 0 Then
    Cancel = False
Else
    MsgBox strErrore
End If
End Sub