metti il messaggio in un div con un id (tipo <div id="Loading"> Sto caricando... </div>) e lo stili come vuoi tramite il css, poi aggiungi:

codice:
<script type="text/javascript">
   window.onload = function(){document.getElementById("Loading").style.display = "none";}
</script>
In questo modo al completo caricamento della pagina il div viene rimosso.