No, nel filmato principale, il contenitore diciamo, crei semplicemente un MovieClip (target_MC) che conterrà le varie sezioni e lo posizioni dove vuoi. Poi ad ogni pulsante assegni il codice:

on (press) {
unloadMovie ("target_MC");//scarico il filmato precedentemente caricato
loadMovie("sezione.swf", "target_MC");//carico il filmato nuovo
}

Non devi creare alcn SWF aggiuntivo, se non quelli delle sezioni...