Ooops, per un attimo mi sono dimenticato che ti serviva in c#, ad ogni modo il concetto lo hai capito.

Con return, termini l'esecuzione del thread, invece tu, lo devi tenere in attesa quindi, dovresti fare un goto come ho fatto io nell'esempio.
Oppure lavori nella routine Scena1 ed in base al valore del contatore, fai partire il thread corrispondente all'indice di un oggetto List(of Thread).

Facci sapere...
Ciao