ragazzi ho risolto, il problema erano i doppi apici, cioè IE vuole selected senza apici, quindi scrivendo <option "<?php echo $_GET['sessoM'] ;?>", l'HTML lo vedeva come "selected", quindi
scrivendo il codice così funziona:

Codice PHP:

<html>
<head>
</head>
<body>
<select name='sesso' size="1">
<option <?php echo $_GET['sessoM']  ;?> value="M" >maschio</option>
<option <?php echo  $_GET['sessoF']  ;?> value="F">femmina</option>
</select>
</body>
</html>
lo scrivo in modo tale che può servire anche ad altri. Ciao.