Sei in un dominio Active Directory ? Direi che sia possibile farlo con una opportuna policy oppure andando a configurare una policy per ogni PC...

Prova (in un XP in cui sei administrator) a fare start - esegui - gpedit.msc - configurazione utente - modelli amministrativi - desktop - active desktop

All'interno troverai le voci "sfondo active desktop" che consente di specificare un'immagine di sfondo ed anche "proibisci modifiche"

Penso che configurando opportunamente queste 2 voci si possa ottenere quello che vuoi...