ho fatto delle prove.
Quello che hai postato tu va bene, ma solo nella seconda ListBox2 che ho, cioè quelle che effettivamente prende i valori (tutte le città) dai gruppi selezionati (ListBox1) e li inserisce nel db.

In pratica, vorrei ottenere il risultato che i gruppi selezionati dalla prima ListBox, vadino a formare una stringa con i GruppoID uniti da una virgola. Questo serve alla successiva SELECT per la clausola IN(1,2,3...ecc)