Mi pare che il tuo ragionamento sia corretto, confronti il valore in querystring con quello che ritrovi nel resultset della query.

All'interno del ciclo while in cui stampi le varie option inserisci un if per il quale se i due parametri sono uguali stampi <option value=$id_gruppo SELECTED> e tutto il resto...
Se invece i due parametri non sono uguali stampi solo la option.

Unica cosa, non usare il $_REQUEST[]: usa $_GET[], dato che lo prelevi dalla querystring