Con IE lo vedi sempre con FF si vede solo passando sul link o su un oggetto

ESEMPIO

codice:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento senza titolo</title>
<style type="text/css">
<!--
* {
	cursor: url('my-mouse-pointer.cur'),auto;
}
-->
</style></head>

<body>
Clicca qui
</body>
</html>

Sono però curioso di sapere come hai fatto a salvare il cursore cn CursorFX che c' solo la possibilità di applicarlo a windows e non di salvare il lavoro (cursore selezionato)