Hai messo prima un link a pm_delete_all.php e poi il checkbox e vorresti che il record selezionato sia cancellato cliccando sul link? Se pensi di fare questo sei in errore. Devi usare form

Codice PHP:
echo "<form action=\"pm_delete_all.php\" method=\"post\">" ;

while(
$results mysql_fetch_array($query_limit))

echo 
"<input type=\"checkbox\" name=\"select_mess[]\" value=\"".$results['id_messaggio']\" />
"
.$results['titolo_messaggio']."

;


echo 
"<input type=\"submit\" value=\"cancella i record selezionati\" /></form>" 
per vedere in pm_delete_all.php se arrivano gli id usa

Codice PHP:
echo "POST['select_mess']:<pre>" ;
print_r($_POST['select_mess']) ;
echo 
"</pre>"