Posta il codice aggiornato, poiché potrebbe esserci un errore "nascosto".
di seguito:

Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
'Create ADO.NET objects.
Private myConn As SqlConnection
Private myCmd As SqlCommand
Private myReader As SqlDataReader
Private results As String
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
myConn = New SqlConnection("Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Programmi\ Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\DB_FINANCE.mdf;Integrate d Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True")
myCmd = myConn.CreateCommand
myCmd.CommandText = "SELECT * FROM PROVA"

'Open the connection.
myConn.Open()
myReader = myCmd.ExecuteReader()
Do While myReader.Read()
results = results & myReader.GetValue(0) & vbTab & _
myReader.GetValue(1) & vbLf

Loop
'Display results.
MsgBox(results)
myReader.Close()
myConn.Close()

End Sub
End Class
noti qualcosa di sbagliato? Di diverso dalla procedura presente su msdn c'è solo il getvalue invece che il getstring... forse può servire sapere che il servizio è avviato in modo manuale prima di eseguire il debug.