Non sei molto chiaro in particolare non è chiaro dove/come salvi. La cosa più pulita in assoluto sarebbe usare un JFileChooser

http://java.sun.com/docs/books/tutor...lechooser.html

e quindi sfruttare una save-dialog.

Supponendo quindi che questo non sia il tuo caso (altrimenti il controllo sulla validità del nome te lo farebbe il componente stesso), penso che tu debba controllare la "bontà" del nome del file a mezzo espressione regolare, complicandoti non di poco la vita.