Qui ho trovato questo pezzo di codice.

codice:
var
  buttonSelected : Integer;
begin
  // Show a confirmation dialog
  buttonSelected := MessageDlg('Confirmation',mbError, mbOKCancel, 0);

  // Show the button type selected
  if buttonSelected = mrOK     then ShowMessage('OK pressed');
  if buttonSelected = mrCancel then ShowMessage('Cancel pressed');
end;
Adattandolo, dovrebbe essere una cosa tipo:

codice:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  buttonSelected : Integer;
begin
  buttonSelected := MessageDlg('Confirmation',mbError, mbOKCancel, 0);

  if buttonSelected = mrOK then 
      if not ExitWindows(EW_RestartWindows, 0) then
          ShowMessage('Un programma rifiuta di chiudersi.');
end;