Null e "vuoto" non sono la stessa cosa.
Un campo Null è un campo che non ha un valore, mentre un campo di tipo string (o Text, o Char, a seconda del database) di lunghezza zero ha un valore che è appunto una stringa vuota.

Preliminarmente quindi devi stabilire che tipo di valore intendi cercare; poi, se questo è l'unico valore che ti interessa, non occorre una struttura Select Case, ma basta un If.

Per esempio:
If campo = "" Then ...

Oppure
If IsNull(campo) Then ...