Sul forum ho trovato questo post che chiarische il problema:

è un problema di sicurezza di IE6 e 7, vengono bloccati i cookie di default dentro gli iframe (vedi le impostazioni avanzate di IE )

Purtroppo devi passare un valore alla pagina o tramite querystring o tramite javascript. altro non puoi fare. ( a meno di mettere come sito attendibile il tuo per ogni utente)

link: http://forum.html.it/forum/showthread/t-1277859.html

Mi sapete indirizzare verso la prima soluzione?
ho due pagine
pagina1.php che autentifica
e pagina2.php a cui collegarmi dopo l'autentificazoine.

ancora grazie