Tanti sistemi usano un database. Avere le sessioni nella memoria sarà sicuramente più veloce - anche se PHP usa per default i file e non la memoria - ma soprattutto se usi un cluster con diversi server è molto utile avere le sessioni in un posto centrale.

Comunque, se vuio utilizzare le funzioni di PHP per gestire le sessioni ti puoi sempre registrare un custom session handler via session_set_save_handler() che accede il database.