Prima di installare l'AJAXToolKit, bisogna installare il framework.

questo è lindirizzo per asp.net 2.0 (sempre il sito di prima):
http://www.asp.net/ajax/downloads/archive/

dopo che hai installato queste extension del framework, potrei sviluppare siti MS-AJAX partendo dal template (Nuovo sito -> sito AJAX Enabled).
Ti troverai dunque i nuovi controlli scriptManager, updatePanel, ecc.....
Il ToolKit viene dopo.

Altrimenti, come ti ho detto prima, usa un framework javascript come JQuery.