C:\Windows\System32\wmp.dll , sicuramente sarà una versione diversa dalla tua , cmq il metodo EndOfStream viene così :

codice:
Private Sub AxWindowsMediaPlayer1_EndOfStream(ByVal sender As Object, ByVal e As AxWMPLib._WMPOCXEvents_EndOfStreamEvent) Handles AxWindowsMediaPlayer1.EndOfStream
Ma il problema ora è ricostruire il Play anche perchè se metto AxWindowsMediaPlayer1.Play me lo segnala errore