concordo con cavicchiandrea

quando la pagina si carica, non c'è niente che carica la senconda select.
basta lanciare manualmente la funzione setCities al load della pagina:
Codice PHP:
function pageLoad {
   setCities(document.form.elements["continente"]);
} 
oppure
Codice PHP:
if (window.addEventListener) {
   window.addEventListener ("load",setCities(document.form.elements["continente"]);,false);
} else if (window.attachEvent) {
   window.attachEvent ("onload",setCities(document.form.elements["continente"]); );
} else {
   window.onload= setCities(document.form.elements["continente"]);;
} 
oppure
Codice PHP:
<body onload="setCities(document.form.elements["continente"])"> 
scegliete voi