effettivamente su FF funziona e in explorer no
prova a scrivere così, su IE6 funziona...


codice:
    <script type="text/javascript">
    window._submitform = false;
    window.onbeforeunload = function (evt) {
        if (!window._submitform) {
          var messaggio = 'Uscendo tutte le modifiche non salvate verranno perse.';
          if (typeof evt == 'undefined') evt = window.event;
          if (evt) evt.returnValue = messaggio;
          return messaggio;
        }
    }
    </script>

    ...

    <input type="submit" name="action" value="Submit" onclick="window._submitform = true" />