nella cartella dei tuoi moduli aggiuntivi: "/sites/all/modules" (consiglio)
oppure direttamente in "/modules"
devi copiare solo la cartella "fbconnect" che contiene il modulo e che scarichi dal sito Drupal

per il resto devi seguire le istruzioni che tu stesso hai scritto:

1. scarica la libreria
2. copia la cartella "/facebook-platform/php" (dal file scaricato) dentro la cartella "/fbconnect/facebook-client" (che fa parte del modulo di Drupal)
3. crea una nuova applicazione su facebook
4. attiva il modulo
5. configura il modulo
...
...