Ciao
per abilitare l'include di file remoti esiste un parametro di configurazione del php.ini che devi abilitare (ma ATTENZIONE ai remote code injection)
Il parametro è:
allow_url_include se usi php >= 5.2
allow_url_fopen se usi php < 5.2

Se il file da includere si trova nello stesso server non hai bisogno di includerlo in quel modo ma puoi specificare un path relativo (es. include './include/page.php') come ti hanno già suggerito.

Ciao
Massimiliano