Se è una banner per le campagne online di solito devi solo inserire quel link come ti dicono loro e se non sbaglio non è clickTag ma

_root.clickTag

poi quel filmato immagino venga caricato da un altro swf del sito in cui vai a fare advertising.

Io ho avuto un paio di esperienze ed è sempre stato così

Occhio ad usare un bottone che sia un bottone e non movieclip, che stranamente non ho capito perché, altrimenti non funziona.
Oltre all'swf devi dargli ovviamente il link al quale deve linkare il banner, (e una gif/jpg sostitutiva)